Modelos que auxiliam a previsão de risco de crédito são de grande importância para empresas financeiras. A metodologia Z’’-Score foi desenvolvida por Edward I. Altman (1968,1983) para prever o risco de inadimplência em ...

Este trabalho compara empiricamente a aplicação do modelo de Ohlson nas empresas do IBrX-100 vis-à-vis as estimativas dos analistas de mercado através da aplicação do método de fluxo de caixa descontado e múltiplos de ...

O presente estudo busca identificar os determinantes do desempenho dos fundos de investimento imobiliário (FII). Foi analisada a relação dos retornos mensais de juros, bolsa e imóveis comerciais na performance do índice ...

Este trabalho busca testar a hipótese do mercado eficiente (HME), desenvolvida por Eugene Fama (1970), no mercado brasileiro de ações a partir da aplicação das técnicas de value investing elaboradas por Benjamin Graham, ...

O objetivo desse trabalho foi verificar se um dado investidor estaria disposto a pagar um preço em relação ao lucro maior para uma empresa que possui melhores práticas de Governança Corporativa, após controlar por fatores ...

A gestão do risco de crédito vem passando por grandes evoluções à medida que os instrumentos de crédito estão mais complexos e os spreads cada vez mais apertados em função da crescente concorrência bancária. Neste contexto, ...

O presente estudo objetiva entender as diferenças de valor e incentivos proporcionados por opções executivas tradicionais e não tradicionais. É importante entender estas diferenças, pois as opções afetam a natureza do ...

O presente trabalho investiga o poder explicativo do modelo de cinco fatores de Fama e French (2015) no mercado acionário brasileiro. Lança-se mão das três abordagens mais populares de avaliação de desempenho de modelos ...